Care e cari
nella compilazione della tabella con i test di robustezza i valori relativi ai test di non linearità RESET (quadratico) e LM (quadratico) che dovete inserire sono quelli relativi alla statistica test
I risultati dei test vi appariranno nella seguente forma su gretl
Test RESET di specificazione (solo quadrati) -
Ipotesi nulla: la specificazione è adeguata
Statistica test: F(1, 75) = 0,638428
con p-value = P(F(1, 75) > 0,638428) = 0,426804
Test di non linearità (quadrati) -
Ipotesi nulla: la relazione è lineare
Statistica test: LM = 15,3818
con p-value = P(Chi-quadro(16) > 15,3818) = 0,496872
Dovete ricopiare nella vostra tabella i valori che ho messo in grassetto
Vi ricordo alcune regole relative alle tabelle da consegnare entro il 30 dicembre
1. Le tabelle vanno consegnate in formato excel, ciascuna in un foglio diverso dentro lo stesso file. Per ogni partner commerciale farete un gruppo di tabelle diverse.
Ciascuna tabella conterrà sempre i valori riferiti al modello le cui informazioni sono state minimizzate seguendo il criterio di Akaike (su questo guarda il punto 4).
2. Le prima tabella contiene i F-test e la colonna che indica la presenza o meno di cointegrazione; ATTENZIONE è qui che al contempo si ottiene il valore dell'Rquadro corretto che riporterete invece nella tabella relativa ai test di robustezza descritta al successivo punto 5
3. La seconda tabella contiene le stime dei coefficienti di breve e di lungo periodo; fuori dalla parentesi devono essere riportato i valori dei coefficienti, tra parentesi devono essere riportate le statistiche t, subito sotto inserirete gli eventuali asterischi relativi alla stia che gretl riporta .
Le variabili da considerare sono: il tasso di cambio di breve periodo fino al terzo ritardo, la costante, il reddito di lungo periodo (sia per il vostro paese che per il paese partner) e il tasso di cambio di lungo periodo.
4. Circa il processo di minimizzazione di Akaike (AIC) vi ricordo che, in nessun caso eliminerete le variabili di lungo periodo. . Comincerete sempre eliminando la variabile con il p-value più alto fra quelle non significative statisticamente, confrontando sempre i valori espressi alle differenze logaritmiche che presentano il ritardo massimo.
Ne consegue che l'eliminazione di una variabile può avvenire se e solo se, questa variabile è espressa alle differenze logaritmiche, NON vi è significatività statistica (cioè se non vi sono asterischi relativi a quella variabile) e se NON è presente un valore ritardato riferito a quella variabile che risulti statisticamente significativo.
Es. Delta_ln_et-1 non potrà essere eliminata se essa non è statisticamente significativa, ma al contempo Delta_ln_et-2 lo è.
Va sempre e solo eliminata una variabile per volta. Dopodiché confronterete il valore AIC fra il modello precedentemente stimato e lo stesso modello dopo aver eliminato la variabile. Si sceglie il modello con l'AIC minore. Ci si ferma o quando l'AIC aumenta oppure quando non vi sono ulteriori variabili che possono essere eliminate.
5. la tabella relativa ai test di robustezza contiene: la statistica test relativa al test RESET (quadrati) e al test LM di non linearità (quadrati). Sempre in questa tabella viene riportato il valore dell'Rquadro corretto ricavato dalla stima del modello. Infine vanno inseriti i risultati dei test di stabilità CUSUM e CUSUMQ, s (stable) quando il test presenta un andamento interno alle linee di delimitazione dell'area, us (unstable) in caso contrario.
Rinnovo a tutti voi gli auguri di buon Natale a voi e ai vostri cari.
SL
PS Se avete bisogno di farmi delle domande, fisserò una riunione dei capigruppo su Teams per il 28 mattina. Prima potete pure anticiparle scrivendomi, ma tenete conto che fino al 28 m reputo in vacanza.